东京汇市2日美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低

东京汇市2日美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低 更新时间：2010-2-3 0:07:32 因美国数据提振风险偏好，东京汇市2日，美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低。

综合外电2月2日报道，东京汇市2日，美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低，因前夜公布的美国经济数据强于预期，交易商预计美元在未来几天内不会大幅下挫。不过，期权隐含波动率进一步下滑的空间可能有限。

美国供应管理学会 1月份制造业活动指数为58.4，高于09年12月份的54.9及经济学家们的预期中值55.3，并创下2004年8月份以来的最高水平。

欧洲银行的交易商称，这一数据的表现意外强劲，足以使美元兑日圆至少在短期内保持涨势；他表示，如果能确信美元会温和走高，也就没有必要再通过投资期权合约来对冲美元下跌风险。

然而，东京市场另外一些期权交易商表示，美元兑日圆外汇期权隐含波动率不会大幅下滑，原因是部分投资者考虑到5日将公布美国非农就业数据，因而将继续持有期权合约以对冲潜在风险。

日本某大型证券公司的交易商称，即将公布的非农就业数据有可能成为推动美元下滑的触发因素，重现12月情形。

经济学家们预计，美国1月份非农就业数据与12月持平。

以下是北京时间10:00的1个月期外汇期权隐含波动率：

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东京汇市 纽约汇市 东京汇市

2日 1日 1日

美元/日圆 12.05%/12.75% 12.20%/12.90% 12.50%/13.20%

欧元/美元 10.40%/10.80% 10.35%/10.75% 10.90%/11.30%

欧元/日圆 13.30%/14.10% 13.65%/14.45% 13.55%/14.35%

3个月期外汇期权隐含波动率：

东京汇市 东京汇市

2日 1日

美元/日圆 12.75%/13.35% 13.05%/13.65%

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上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的隐含波动率差为0.75/1.25%，东京汇市1日为0.85%/1.35%。

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