亚市美元日圆外汇期权引申波幅跌至1个月低点

亚市美元/日圆外汇期权引申波幅跌至1个月低点

亚市美元/日圆外汇期权引申波幅跌至1个月低点 更新时间：2010-4-20 22:58:59 亚洲汇市周二，美元/日圆外汇期权引申波幅跌至1个月低点，因之前现汇汇率从数周低点大幅反弹。

受美国股市的强劲表现提振，周二美元从周一低点91.60日圆反弹至92.71日圆。

某大型日本银行的期权交易商称，投资者原本担心美元可能会跌至重要心理关口90日圆下方，但美元反弹缓解了上述忧虑，这导致期权交易员卖出对冲美元下行风险的期权合约。

受此影响，基准1个月期美元/日圆平价期权引申波幅跌至9.80%/10.50%，为3月19日来的最低水平，纽约汇市周一报10.10%/10.80%。这位期权交易商称，若美元维持在92.00日圆水平附近，外汇期权引申波幅本周或将跌至9.50%下方。

这位交易商还称，这种情况下很有可能会发生。投资者周一没能将美元推低至91.50日圆下方，意味著在这一水平附近还存在许多买单，而在该水平上方，部分投资者在92.80-93.00日圆区间建立了大规模卖单。

他称，现在卖出期权合约较为保险，因为买盘和卖盘指令似乎都很稳定，这意味著美元暂时或许难以突破其波动区间。

以下是格林威治时间0300的1个月期外汇期权引申波幅：

东京汇市 纽约汇市 东京汇市 周二 周一 周一美元/日圆 9.80%/10.50% 10.10%/10.80% 10.20%/10.90% 欧元/美元 9.90%/10.30% 10.05%/10.45% 10.10%/10.50% 欧元/日圆 11.80%/12.60% 11.80%/12.60% 11.80%/12.60%

3个月期外汇期权引申波幅

东京汇市 东京汇市 周二 周一美元/日圆 10.80/11.40% 11.05%/11.65%

上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的引申波幅差为0.90%/1.40%，东京汇市周一报0.85%/1.35%。

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