中信建投证券：上证央企50ETF可套利

中信建投证券：上证央企50ETF可套利 更新时间：2010-6-19 0:03:15 　　中信建投证券的研究数据表明，采用包括工银上证央企50ETF在内的5只ETF基金构建现货组合，模拟效果较好，跟踪误差还不到4个指数点，即使将跟踪误差略微放大为10个指数点，只要计算的套利空间超过10个指数点时，便能覆盖跟踪误差。从工银上证央企50ETF与沪深300指数之间相对表现来看，不难发现二者之间走势密切相关。ETF基金的费用主要包括管理费0.5％、托管费0.1％，二级市场交易费0.03％，总费用是0.63％。分析表明，利用上证央企50ETF基金构建现货组合进行套利是可行的，如果计算得出套利空间足够大，采用上证央企50ETF基金进行套利无疑很便捷。 　　基金网声明：基金网转载上述内容，不表明证实其描述，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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